Сумма третей трёх сестёр чёрной металлургии отстаёт от динамики индекса МосБиржи.
Можно попробовать поиграть в догонялки.
Главное чтобы «салочки» не превратились в «сифака».
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Сравнивая динамику двух компаний золотодобытчиков с рублёвой стоимостью золота, сталкиваешься со стандартной проблемой выбора.
При основном тезисе, что золото будет расти, придётся решить для себя — какую из школ кунг-фу поддерживать.
Школа дракона, где лидер будет оберегать сокровища Эребора от влаги.
Или
Школа пьяного мастера, где отстающий и вечно шатающийся выдумщик может внезапным ударом свалить самого диковинного ящероподобного зверя.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
До возможного начала сезонной коррекции.
Длится она примерно месяц, после чего развивается новая волна роста перед летним боковиком.
Конечно в текущих условиях постоянного новостного потока все может быть по-другому.
«Будем посмотреть».
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Последние 3 года соотношение котировок золота к серебру находится в широком боковике. При этом текущее значение находится около верхней границы.
За это время золото выросло примерно на 50%, а серебро на 30%.
Относительно максимальных значений — котировки золота предпринимают попытку обновления максимумов, а серебро находится примерно в 16% от предыдущих значений.
При условии включения в портфель обоих металлов, возможно, имеет смысл понемногу увеличивать долю серебра.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
После неплохого ралли в строительном секторе можно попробовать протянуть логическую цепочку к одному из связанных секторов, а именно чёрной металлургии.
Посмотрим, как чувствует себя индекс металлов и добычи сам по себе и в относительной динамике к индексу МосБиржи.
Сам индекс уже штурмует отметку 200-дневной экспоненциальной средней.т
При этом относительная динамика так же показывает попытку выхода из диапазона на новые максимумы.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Традиционно обновил статистику по индексу МосБиржи и добавил данные за 2024 год. Накопление данных идёт с 2010 года.
Как обычно оговоримся, что прошлые результаты не гарантируют будущих свершений, но посмотреть стоит.
В целом без особых изменений, общий рост составляет около 12%.
Основное изменение — это улучшение динамики последних 15 дней года.
Также интересен период первых 47 дней года. Тут можно ждать позитивного сезонного изменения. А дальше как обычно боковик и туман торгов…
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Вернёмся к любимой теме, годовой статистике изменения индекса МосБиржи.
Впереди ещё один торговый день текущего года, но в целом уже вряд ли что-то сильно поменяется.
На пятничное закрытие основной торговой сессии индекс с начала года в минусе на 10%.
Как многие уже отметили, раньше два года подряд индекс не падал. При этом стоит отметить, что средняя динамика индекса после отрицательного годового результата составляет «+39%», а медиана = «+23%».
С наступающими!
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
После столь ударного дня в пятницу и резковолатильного недельного результата решил посмотреть в историю. Где был индекс МосБиржи через год после момента положительного недельного изменения больше 6%. При этом важно, чтобы предыдущее движение было вниз.
Количество наблюдений = 11
Количество положительных изменений через 12 месяцев = 10
Среднее значение изменения индекса = +23,91%
Медиана = +15,39%
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
До нового года осталось 2 торговые недели. Рассчитывать на позитивную динамику с точки зрения сезонности можно разве что в последние 4 торговых дня.
Среднее изменение индекса за период с 360 по 363 день года за последние 13 лет составляет +0,27%.
В сумме изменение составляет +1,07%.
Средняя положительная вероятность дневного роста = 67,35%.
Также в копилку можно добавить среднее положительное изменение в конце месяца, начиная с 25 числа месяца (+0,17%, сумма = +1,27%) со средней вероятностью в 54,95%.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Одним из моих любимых контртрендовых сигналов являются дивергенции. Когда они появляются по нескольким индикаторам примерно в одно время, то ещё лучше.
Правда за последнее время вероятность положительного срабатывания дивергенций сильно упала. Но это не значит, что ими стоит пренебрегать.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
29 ноября ЦБ РФ опубликовал Обзор финансовой стабильности на 2-3 кварталы 2024 года.
l В условиях санкций и высоких ставок банкам и некредитным финансовым организациям удаётся удерживать прибыль на высоком уровне;
l У лизинговых компаний растёт имущество по расторгнутым договорам;
l Проблемы с обслуживанием задолженности у микро и малых предприятий;
l Потребительское кредитование и ипотека охлаждаются;
l Растут риски для проектного финансирования, но финансовое положение у застройщиков устойчивое;
l За 1П 2024 агрегированный Чистый долг / EBITDA = 1,7;
l Высокий дисбаланс между ценами первички и вторички (50%-60%);
l Отношение обязательств крупных компаний к капиталу банков = 68%;
l Чистая процентная маржа по всем банкам = 4,4%.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
В очередной раз (третий) за последние 3 месяца индекс МосБиржи подходит к нижней границе диапазона. Кто-то может разглядеть треугольник, кто-то видит просто боковой коридор.
Вариантов как обычно 3:
1) Выход вниз с первоначальным минимальным движением на ширину диапазона/треугольника — это потенциал снижения до уровня 2220;
2) Продолжение динамики внутри диапазона, то есть движение от нижней границы до верхней (2550 — 2800);
3) Выход вверх из диапазона с первоначальным движением до уровня 3100.
Основной вопрос вероятности каждого из сценариев.
Например, если дать одинаковую вероятность, то получится, что 0,33*(-0,14)+0,33*0,09+0,33*0,2=(-0,0462)+0,0297+0,066=0,0495
Или общий результат равен примерно +5%.
В целом, можно попробовать половить рыбку в мутной воде.
P. S. Похоже, что удобнее использовать IRUS2, так как тут есть дополнительная (вечерняя) сессия.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Ну вот же!
Сразу все видно и понятно.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Цитата от Mr. Wolf: «Well, let’s not start suckin' each other’s dicks quite yet.»
Пройдёмся по рынкам в поддержку цитаты.
Индекс гособлигаций RGBI выбрался из зоны перепроданности и добрался до сопротивления, вероятно, может пощупать уровень 100 снизу. Насколько движение продолжит свой восходящий импульс с учётом того, что Минфину нужно разместить до конца года около 2 трлн рублей, вероятно с помощью флоутеров — вопрос творческий.
Индекс доллара DXY продолжает рост, что давит на сырьевые товары. Нефть в большей степени, и золото в меньшей, могут быть под давлением.
Динамика валютного рынка не говорит о каких-либо сильных движениях.
Индекс МосБиржи также подошёл к сопротивлению на уровне 50-ти дневной скользящей средней. При этом наклон скользящей пока отрицательный. Предполагаю, что на следующей неделе определится среднесрочное движение для рынка. Если динамика будет позитивной, то, видимо, годовое дно мы уже видели. Если начнётся коррекция, то возрастает вероятность продолжения бокового диапазона.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
В TradingView появился индикатор сезонности. Выглядит симпатично, но хотелось бы больше вариантов для обработки.
Данные по изменению индекса МосБиржи с 2014 года.
Интересно было посмотреть, как изменялся индекс примерно с начала ноября и по конец года.
Среднее изменение положительное = «+1,65%». Правда количество положительных и отрицательных исходов — 50 на 50.
Но если взять последние 3 года, то результат будет печальным. Все три раза индекс снижался, а средний результат составил = «-5,86%».
Если принять во внимание, что индекс находится около годовых минимумов, то становится тревожно.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Такими темпами мы не сможем выдержать ни сезонности, ни цикличности…
Данные по среднему изменению взяты с 2010 года.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Немного графических совпадений.
С моей субъективной точки зрения, есть две акции с похожим формированием графических фигур. В одной, фигура уже сформировалась и частично реализовала потенциал. Вторая только ещё в стадии формирования фигуры. Но можно предположить при вероятности положительного исхода, что движение будет похожим.
Итак, первая акция — это Лукойл. С конца августа по середину сентября в выделенном диапазоне сформировалась фигура «алмаз» (мне больше такая нравится, кто-то может и «двойное дно» увидеть или что-то ещё). Реализовали её выходом вверх с растущим объёмом торгов и закреплением выше 50-дневной средней.
Вторая акция — ГМК НорНикель. Здесь мы ещё в процессе формирования. Если реализация будет вверх, то потенциал выглядит неплохим. Но если котировки закрепятся ниже 100 рублей, то «лёгким движением руки» «алмаз» превратится в элегантную «голову с плечами»…
Будет интересно.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Просматривая отраслевые индексы на предмет расхождений, наткнулся на интересный моментум в индексе транспорта.
Пока индекс МосБиржи корректируется, отраслевой предпринимает попытку закрепиться около верхней границы достигнутого локального максимума.
Относительная динамика выходит выше 200-дневной экспоненциальной средней и продолжает восхождение.
Думаю, стоит обратить внимание на 2 акции, которые занимают 57% в индексе.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Пока гипотеза о сезонном режиме Т+10 подтверждается.
С учётом смещения, новая волна роста может начаться с 288 дня года, то есть через неделю, 14 октября.
В рамках подготовки к вероятному движению стоит обратить внимание на недельный, 2-х недельный и месячный моментум. Там появляются неожиданные пассажиры, которых можно рассмотреть в качестве интересных попутчиков.
Проверка билетов, скорее всего, состоится в ближайшие 5 торговых сессий. Если окажется слишком большое количество «зайцев», то поезд может вернуться в депо, на разбор.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Ранее отмечал про 2 возможные сезонные волны роста индекса МосБиржи. Текущая волна началась 3 сентября, что может говорить о смещении первого сезонного роста на 10 дней вперёд. Гипотеза подтвердиться, если на ближайшей неделе произойдёт коррекция. После этого можно ждать второй сезонный импульс.
Стоит также отметить несколько позитивных технических моментов:
1) Отскок уже идёт дольше, чем предыдущие.
2) Осуществилось пересечение скользящих средних, например, некоторые участники используют как один из фильтров начала растущего тренда пересечение 15 и 30 дневных скользящих средних.
3) Индекс МосБиржи преодолел 50-ти дневную скользящую среднюю. Вернулся к ней, и затем пытается развить дальнейшее движение вверх. При этом угол наклона скользящей становится положительным.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
